विदेशी मुद्रा व्यापार लाभ संभावित कारक

यह आश्चर्यजनक है कि कितने व्यापारियों, विशेष रूप से नौसिखिया व्यापारियों, इस या उस प्रणाली को 80 या 90 समय जीतते हैं, इस तरह जोर देते हैं कि यह केवल एक चीज है जो महत्वपूर्ण है। जब वास्तव में, सफलता की दर के साथ ही ट्रेडों के जोखिम वाले अनुपात का संपूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए कहें कि आप एक मुद्रा व्यापारी हैं, जिसकी एक यांत्रिक प्रणाली है जो बैक टेस्ट में 90 ट्रेडों जीतती है। 10 ट्रेडों में 9 विजेता हैं अब, यदि वह एक बड़ा बड़ा बड़ा है, तो वह पिछले 9 विजेताओं के सभी लाभों को मिटा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक फ्लैट खाता बैलेंस हो सकता है। स्कैल्पर में पाया गया विशिष्ट व्यवहार यदि आपके सिस्टम में जोखिम इनाम 9: 1 है, तो आपका जोखिम आपके लक्षित लाभ से 9 गुना अधिक होता है, फिर अपने 90 ट्रेडों को जीतने का मतलब है कि आप सभी के बाद किसी भी पैसे नहीं कमाते हैं। इस प्रकार, जब आप विजयी प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, तो जोखिम के बारे में बात करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, अन्यथा सफलता दर के बारे में बात करना व्यर्थ है अन्य व्यापारी अनुकूल जोखिम पुरस्कारों का समर्थन करेंगे, जहां आपका जोखिम आपके संभावित पुरस्कार से छोटा है आमतौर पर 1: 2 या 1: 3 वांछित है तब वे इस बारे में इतनी घबराहट बन जाते हैं, कि वे आपके सिस्टम को देखेंगे और हमेशा कहेंगे, अच्छी तरह से आपके ठेठ जोखिम केवल 1: 0.8 है (यह आपके विजेता औसत 80 हैं, आपके हारे हुए आकार का, इसलिए ट्रेडों को खोना बड़ा है) , तो एक अच्छी प्रणाली नहीं है, तुरंत निष्कर्ष पर कूद। हालांकि, आपकी 1: 0.8 जोखिम इनाम प्रणाली 75 बार जीत सकती है, जो कि यह एक बहुत ही वैध और लाभदायक प्रणाली बना सकती है, भले ही आलोचना की गैर-अनुकूल खतरे में हो। अब प्रणालियों की तुलना करने के लिए थोड़ा व्यायाम मैं यह कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि 9: 1 जोखिम इनाम अनुपात की प्रणाली जो 92 समय से जीती है, 1: 2 जोखिम इनाम अनुपात वाले सिस्टम से अधिक लाभदायक होती है, जो कि समय के 50 में से गुजरती है यह गणना जो लाभ फैक्टर के रूप में जानी जाती है । जो यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि आपके द्वारा हर डॉलर के मुकाबले आप कितने डॉलर कमाते हैं। लाभ फैक्टर सरल की गणना कैसे करें: सिस्टम नंबर 1: समय का 9 2 जीतता है। यह 100 में से 92 ट्रेडों है। रिस्क रेवार्ड अनुपात 9: 1 है, यदि सामान्य विजेता 1 है तो ठेठ हारने वाला 9 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 1 9 का 9 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 92 8 डॉलर के कारोबार में 8 डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 72 रुपए खो गया था। अंत में आप 9272 को विभाजित करते हैं और 1.28 का एक लाभ का कारक है। मतलब, आप हर डॉलर के लिए 1.28 बनाते हैं। सिस्टम संख्या 2: समय का 50 बार जीत जाता है यह 100 में से 50 ट्रेडों है। जोखिम पुरस्कार अनुपात 1: 2 है यदि सामान्य विजेता 2 हैं तो ठेठ हारने वाला 1 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 2 का 50 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 100 50 डॉलर के ट्रेड होने से 50 रुपये खोए जाते हैं अंत में आप 10050 को विभाजित करते हैं और 2.00 का एक लाभ का कारक है। आपकी रणनीति हर डॉलर के लिए 2 को खो देती है। 1 से कम एक लाभ कारक मतलब है कि प्रणाली अच्छा नहीं है, ए. के.ए. यह पैसा खो देता है 1 का एक लाभ का मतलब है कि आपके सिस्टम का कोई विशेष किनारा नहीं है: यह जीतने वाले डॉलर की समान राशि खो देता है मैं कहूंगा कि 1.25 के उत्तर में एक मुनाफा कारक शायद एक अच्छी संख्या है जिसका अर्थ है (लंबी अवधि, और सांख्यिकीय पर्याप्त डेटा) संभव असली बढ़त सिस्टम नंबर दो में एक उच्च लाभ का कारक है यह हर डॉलर के लिए अधिक पैसा बनाता है जो इसे खो देता है। अब, यह स्वयं का यह मतलब नहीं है कि सिस्टम नंबर 2 बेहतर है हम अवसर कारक माना जाता है। कितनी बार सिस्टम संख्या 2 ट्रेड करता है, हालांकि, इस प्रणाली का लाभ कारक बहुत अधिक है, फिर भी पहले एक का, शायद यह केवल हर महीने एक बार ट्रेड करता है, जबकि पहले एक में 15 गुना हर महीने व्यापार करता है। उस स्थिति में आप सिस्टम नंबर एक पर विचार करना चाह सकते हैं, हालांकि इसकी थोड़ी लाभप्रदता है, लेकिन मौके बहुत अधिक होती हैं और यह आपको अंत में पूर्ण संख्या में अधिक धन दे सकता है। उसी समय, विचार करने के लिए ड्रा-डाउन है आपके सिस्टम की हानि की सबसे खराब अवधि क्या है किसी प्रतिशत की अवधि में यह कितना पैसा खो गया है यह सबसे खराब अवधि के दौरान ड्रॉ-डाउन में शामिल सिस्टम कितनी देर तक चल रहा था? आपके सिस्टम का चयन करते समय उन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए , क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल निर्धारित करेगी कि आपको कौन अधिक सहज महसूस करता है अंत में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकेले विजेताओं का प्रतिशत नहीं है जो सिस्टम लाभप्रदता निर्धारित करता है केवल विजेताओं के प्रतिशत का संयोजन और ट्रेडों के विशिष्ट जोखिम वाले अनुपात, आपको एक वास्तविक चित्र दे सकता है कि एक सिस्टम कितना लाभदायक है। इसके अलावा, हमेशा जागरूक रहें कि आपके सिस्टम को चुनने के लिए सिर्फ जोखिम इनाम अनुपात या सफलता दर से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक है लीगल स्टफ देखने के लिए इस पेज के निचले भाग में जाएं, लाभ कैलकुलेशन लाभ कारक सकल लाभ सकल नुकसान उदा। 6000 का लाभ और 3000 का नुकसान 2.0 के मुनाफे का लाभ देगा। इसका मतलब यह है कि हर 1 के लिए जोखिम उठाने के लिए, आप 2 की वापसी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर कुछ में 1 से कम लाभकारी कारक है, उदाहरण के लिए, 0.9, इसका मतलब है कि प्रत्येक 1 के लिए आप 0.90 बैकग्राउंड की उम्मीद कर सकते हैं (यानी रणनीति खोने वाला है) । यदि कुछ में एक उच्च लाभ का कारक है, तो यह अच्छी बात है - उदाहरण के लिए 5.0 (5 प्रत्येक के लिए 5 जोखिम भरा है)। गलत, उच्च लाभ कारकों के विशाल बहुमत वक्र फिटिंग से आते हैं और वे पिछले बहुत लंबे समय तक नहीं करते हैं बड़े रिटर्न बड़े जोखिमों से या बहुत बड़े रनों के साथ या 99 जीत अनुपात थ्रेड्स के शानदार समय से आए हैं। 2.0 का पीएफ काफी अधिक है। पिछड़नेवाले सभी चीजों की तरह, भविष्य के लाभों का संकेत नहीं है, हालांकि यह दिखाता है कि एक विशेष दृष्टिकोण को खड़ा होने और गिनने की संभावना है। यह उच्च है क्योंकि आप अच्छे नवंबर परिणाम से उच्च सवारी कर रहे हैं। आपकी जमाराशि का बड़ा हिस्सा नवंबर में भी था। सौभाग्य से आप दिसंबर 6 के आसपास एक 20 drawdown बच गए। आप कुछ खोने वाले व्यापार (और आपके ओपन ट्रेडों निजी हैं) रख रहे हैं, लेकिन वे इस समय एक चरम पर हैं (इसलिए आपकी इक्विटी 93 के रूप में है)। तो हाँ, यह शायद एक वैध गणना है, लेकिन टिकाऊ नहीं है आपका मई से सितंबर के परिणाम आश्चर्यजनक नहीं थे इसी तरह, लगभग अपने ट्रेडों (211482, 43) नवंबर में थे। आपका बिल्कुल सही है